贝叶斯对付不了黑天鹅
《王烁学习报告》周末答问
刘韬:你在《怎样形成有效的判断系统》中推荐贝叶斯方法,动态调整一群人的预测权重,加权平均,形成预测。如果大家的方向都是错的怎么办?就像大空头里面绝大多数金融业者不觉得楼市会崩。
王烁:你说到了贝叶斯方法的软肋,就是它无法对抗黑天鹅。这是没办法的事情,黑天鹅的定义就是无法预测之事。现在动不动说黑天鹅成群飞起,这至少不是黑天鹅的原意。小概率事件不是黑天鹅,不在概率集合里头的事件才是,或者换句话说,一个是known unkown(已经知道不知道),一个是unknown unkown(还不知道不知道)。
贝叶斯方法倒不怕跳跃,再大也不怕。比如说,假如天黑只有两个原因,一个是太阳爆炸了,一个是太阳在地球的另一侧。如果我们有绝对可靠的证据证明太阳并不在地球另一侧,那么,无论太阳爆炸的可能性本来是多么微乎其微,我们都只能接受这个解释。正如福尔摩斯所说,When you have eliminated the impossible,whatever remains,however improbable,must be the truth. 排除掉所有不可能之后,剩下的就是事实,无论多么不可思议。插一句,卷福版福尔摩斯第四季三集全部播完了,终局之作,值得去目送一程。
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关于《王烁学习报告》
财新传媒主编王烁,被遴选为2016年度耶鲁世界学人,从今年9月开始在美国游学。此前,他出版了新书《我们为什么总是看错人》,是其读书札记的汇编,非常成功,广受关注。受此鼓励,王烁决定乘游学美国之机,代读者提问,写出其“学习报告”。
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